Nein, man muss das gar nicht rechnen, da die STABW.S ohnehin die täglichen Standardabweichungen liefert. Schau dir mal das Beispiel auf S.305 an. Nichts anderes haben wir in unserem Beispiel gemacht, nur dass die Datenreihen länger ist (253 Einträge umfasst). Im Bsp. 5.3. am Ende des Kapitels waren auch nicht die täglichen Standardabweichungen gegeben, sondern die jährliche. Und dann muss man das so rechnen.
Ich meine, überschlagen wir mal grob, auch wenn man das vielleicht nicht so rechnen kann, aber ein Anhaltspunkt wäre es: Im Bsp. 5.3. ergibt sich bei einem Portfoliowert von 6410EUR eine 10-Tages-Standardabweichung von ca. 306EUR, was etwa 5% vom Portfoliowert ausmacht. Der VaR liegt dann mit ca. 713EUR und 99%-Konfidenzniveau bei etwa 11%. Vergleichen wird das jetzt mit unseren Werten: SD(12)=0,04701452; SD(X0)(12)=5499,264897EUR; VaR(X0)(12)=12792,93993EUR –> somit erscheinen mit die zuletzt ermittelten Werte für unser Portfolio, das ja im übrigen auch über 110000EUR Wert hat, ganz in Ordnung.
Übrigens sorry von gestern, ich hatte den Futures-Preis in der Aufgabenstellung überlesen…;)
Nein, bei h) bin ich noch nicht.