Foren B-Module Wirtschaftswissenschaft Fernuni Hagen Finanzintermediation und Bankmanagemen EA 2 SS Finanzintermediation und Bankmanagement

Dieses Thema enthält 21 Antworten und 4 Teilnehmer. Es wurde zuletzt aktualisiert von Iceland vor 2 Monate, 2 Wochen.

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  • #169013 Antwort
    Dario

    Die „0“ zeigt an, dass der letzte Kurs gefordert wird.

    Zum Dax: Ja, aber muss man so weit gehen? :-(

    #169014 Antwort
    Iceland
    Teilnehmer

    Gut, danke.

    Na ja, d) fordert ja, dass ich mich mit den DAX-Futures befasse. Da bin ich halt darüber gestolpert, dass ein DAX-Punkt 25 EUR wert ist. Oder rechnen die im Skript so eine Aufgabe? Wenn ja, wo?

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    #169016 Antwort
    Dario

    Ich habe keine Aufgabe gefunden, in der so gerechnet wurde, wie du es vorschlägst.

    #169026 Antwort
    Iceland
    Teilnehmer

    @b) STABW.S liefert schon die tägliche Standardabweichung. Von daher spielen die Länge des Jahres (ob 250 oder 253 Handelstage) gar keine Rolle mehr. Mit Square-Root-of Time ergibt sich dann eine Standardabweichung auf einen Planungshorizont von 12 Tagen zu 0,04701452. Das ist ähnlich dem Bsp. auf S.305

    #169027 Antwort
    Dario

    Also muss man Wurzel 12/250 gar nicht rechnen?

    Bist du bei h) ein wenig „schlauer“? Ich leider nicht. Habe da keinen wirklich guten Ansatz.

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    #169030 Antwort
    Iceland
    Teilnehmer

    Nein, man muss das gar nicht rechnen, da die STABW.S ohnehin die täglichen Standardabweichungen liefert. Schau dir mal das Beispiel auf S.305 an. Nichts anderes haben wir in unserem Beispiel gemacht, nur dass die Datenreihen länger ist (253 Einträge umfasst). Im Bsp. 5.3. am Ende des Kapitels waren auch nicht die täglichen Standardabweichungen gegeben, sondern die jährliche. Und dann muss man das so rechnen.

    Ich meine, überschlagen wir mal grob, auch wenn man das vielleicht nicht so rechnen kann, aber ein Anhaltspunkt wäre es: Im Bsp. 5.3. ergibt sich bei einem Portfoliowert von 6410EUR eine 10-Tages-Standardabweichung von ca. 306EUR, was etwa 5% vom Portfoliowert ausmacht. Der VaR liegt dann mit ca. 713EUR und 99%-Konfidenzniveau bei etwa 11%. Vergleichen wird das jetzt mit unseren Werten: SD(12)=0,04701452; SD(X0)(12)=5499,264897EUR; VaR(X0)(12)=12792,93993EUR –> somit erscheinen mit die zuletzt ermittelten Werte für unser Portfolio, das ja im übrigen auch über 110000EUR Wert hat, ganz in Ordnung.

    Übrigens sorry von gestern, ich hatte den Futures-Preis in der Aufgabenstellung überlesen…;)

    Nein, bei h) bin ich noch nicht.

    #169032 Antwort
    Iceland
    Teilnehmer

    zu h) Vielleicht so?

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