Dieses Thema enthält 1 Antwort und 1 Teilnehmer. Es wurde zuletzt aktualisiert von Artus vor 1 Woche, 1 Tag.

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  • #186233 Antwort
    Jaci_4

    Hallo, ich bräuchte einen Lösungsweg für die folgende Aufgabe:

    Die Bundesrepublik Deutschland plant die Emission eines 10-jährigen Zerobonds. Der
    Zerobond wird nach Ablauf von 10 Jahren zu 100,– Euro getilgt. Die
    Emissionsbedingungen erlauben der Emittentin, den Zerobond nach Ablauf eines Jahres
    zu 80,– Euro kündigen zu können. Der aktuelle Marktzinssatz für Zerobonds dieser
    Bonitätsklasse beträgt 2,75%, die Zinsstrukturkurve ist flach. Am Markt herrscht
    allerdings große Verunsicherung über die zukünftige Zinspolitik der EZB.
    Marktexperten verweisen auf die stark gestiegene Inflation im Euroraum und erwarten
    in einem Jahr einen Marktzinssatz von 4%. Andere Marktexperten widersprechen dieser
    Auffassung. Nach ihrer Auffassung muss die EZB zur Bewältigung der Schuldenkrise in
    vielen Euroländern weiterhin an einer Politik des „leichten Geldes“ festhalten, sie
    erwarten einen daher eine Zinssenkung auf 2%.
    Berechnen Sie den fairen Emissionskurs des Zerobonds!
    Tipp: Verwenden Sie am besten das 1-Perioden-Binomialmodell.

    #186372 Antwort
    Artus

    Kurze Vorfrage: Wo ist die Aufgabe denn her? Ich hab meine Seminararbeit bei Prof Baule geschrieben, also habe Erfahrung

    Ich denke es wird um eine PutOption gehen? Dann muss der Besitz an Aktien immer negativ sein, also sind Zerobinds positiv im Portfolio.
    Der faire Zins müsste dann zwischen 2,75% und 2% liegen, genauer ja:

    275*x -100 =200x -80

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