Foren B-Module Wirtschaftswissenschaft Fernuni Hagen Finanzintermediation und Bankmanagemen Lösung Einsendearbeit Nr. 2 Finanzintermediation & Bankenmanagement WS2018/2019

  • Dieses Thema hat 5 Antworten und 1 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 1 Jahr, 10 Monate von Andreas.
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  • #172465 Antworten
    Minka227
    Teilnehmer

    Moin zusammen,
    hat schon jemand Lösungen oder Ansätze?

    #172489 Antworten
    Marvin

    Ach ja, die ist ja im neuen Jahr fällig!!! ;-)

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    #172509 Antworten
    KaSta

    Hallo

    hab erst die Aufgabe 1a. Komm da auf folgende Ergebnisse.
    Diskrete 1-Tagesrendite
    Adidas 1.12.-2.12. 0,0054
    Allianz 1.12.-2.12. -0,0009
    BASF 1.12.-2.12. -0,0078
    Für den Rest habe ich die jeweilige Formel einfach bis zu den letzten 2 Tagen kopiert.

    Standardabweichung
    Adidas 24,1403
    Allianz 10,4134
    BASF 5,9846

    Korrelation
    Adidas-Allianz -0,5259
    Adidas-BASF 0,7282
    Allianz-BASF 0,1084

    Kommt ihr auch auf die Ergebnisse? Hab die Formeln ehrlichgesagt das erste mal verwendet und bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig verwendet habe ;-)

    #172510 Antworten
    KaSta

    Aufgabe 1b)
    Value-at-Risk
    90% 124,8540
    95% 160,2468
    99% 226,6291

    #172521 Antworten
    KaSta

    1d
    i)
    Per 1.12.15 7395,48116
    Per 2.12.15 7152,04266

    ii)
    Formel von i) im Excel eingeben u für alle Werte kopieren.
    Achtung: laut Angabe sind die Ergebnisse jeweils abzurunden. Einfach die abrunden-Formel verwenden und dann sortieren.

    iii)
    VaR 90%: 693,8
    VaR 95%: 811,8
    VaR 99%: 1175,8

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    #172682 Antworten
    Andreas

    Oh, die EA muss ich auch noch machen. Wue gut das jetzt WE ist.

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Antwort auf: Lösung Einsendearbeit Nr. 2 Finanzintermediation & Bankenmanagement WS2018/2019
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