Foren B-Module Wirtschaftswissenschaft Fernuni Hagen Finanzintermediation und Bankmanagemen Lösung Einsendearbeit Nr. 2 Finanzintermediation & Bankenmanagement WS2018/2019

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    Beiträge
  • #172465
    Minka227
    Teilnehmer

      Moin zusammen,
      hat schon jemand Lösungen oder Ansätze?

      #172489
      Marvin

        Ach ja, die ist ja im neuen Jahr fällig!!! ;-)

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        #172509
        KaSta

          Hallo

          hab erst die Aufgabe 1a. Komm da auf folgende Ergebnisse.
          Diskrete 1-Tagesrendite
          Adidas 1.12.-2.12. 0,0054
          Allianz 1.12.-2.12. -0,0009
          BASF 1.12.-2.12. -0,0078
          Für den Rest habe ich die jeweilige Formel einfach bis zu den letzten 2 Tagen kopiert.

          Standardabweichung
          Adidas 24,1403
          Allianz 10,4134
          BASF 5,9846

          Korrelation
          Adidas-Allianz -0,5259
          Adidas-BASF 0,7282
          Allianz-BASF 0,1084

          Kommt ihr auch auf die Ergebnisse? Hab die Formeln ehrlichgesagt das erste mal verwendet und bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig verwendet habe ;-)

          #172510
          KaSta

            Aufgabe 1b)
            Value-at-Risk
            90% 124,8540
            95% 160,2468
            99% 226,6291

            #172521
            KaSta

              1d
              i)
              Per 1.12.15 7395,48116
              Per 2.12.15 7152,04266

              ii)
              Formel von i) im Excel eingeben u für alle Werte kopieren.
              Achtung: laut Angabe sind die Ergebnisse jeweils abzurunden. Einfach die abrunden-Formel verwenden und dann sortieren.

              iii)
              VaR 90%: 693,8
              VaR 95%: 811,8
              VaR 99%: 1175,8

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              #172682
              Andreas

                Oh, die EA muss ich auch noch machen. Wue gut das jetzt WE ist.

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