Foren B-Module Wirtschaftswissenschaft Fernuni Hagen Finanzwirtschaft: Grundlagen Lösung Einsendearbeit 31501 Finanzwirtschaft Fernuni Hagen WS2018/2019

Ansicht von 15 Beiträgen - 1 bis 15 (von insgesamt 30)
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    Beiträge
  • #170929
    FSGU Betreuer
    Teilnehmer

      Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

      In diesem Thema wollen wir die Lösung zur Einsendearbeit im Modul 31501 Finanzwirtschaft Kurs 41051 Kapitalmärkte (Fernuni Hagen) diskutieren. Unsere Mentoren werden euch gern bei inhaltlichen Fragen unterstützen.

      Die Einsendearbeit ist am 06.12.2018 spätestens abzugeben, hier könnt ihr die Fragen downloaden:
      https://www.fernuni-hagen.de/wirtschaftswissenschaft/studium/module/31501.shtml

      Wichtige Tipps zu den Wahlpflichtmodulen findet ihr hier: https://www.fernstudium-guide.de/dokumente/ebooks/E-Book-FG-A-Module-Klausurtipps.pdf

      Wir wünschen euch viel Erfolg mit diesem Modul!
      Team Fernstudium Guide

      #170971
      Viedion

        Gibt es den hier ein paar Kommilitonen die in diesem Semester die EAs schreiben?

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        #171316
        Viedion

          Niemand? Schade!

          #171388
          Josie
          Teilnehmer

            Hallo Viedion,

            doch es gibt jemand, der in diesem Semester versucht die EA zu schreiben, aber ich bin noch nicht soweit, fange gerade erst mit KE 3 an.

            #171404
            Minka227
            Teilnehmer

              Bis zum 06.12 ist ja auch noch weit :)

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              #171407
              Viedion

                Fertig habe ich die auch noch nicht, jedoch wollte ich mal schauen ob es hier Mitstreiter gibt, mit denen man sich bei Bedarf abstimmen kann.

                #171504
                miskop23@gmail.com
                Teilnehmer

                  Hallo zusammen.
                  fertig habe ich auch noch nicht:)))

                  #171695
                  miskop23@gmail.com
                  Teilnehmer

                    Hallo zusammen.

                    Meine EA-Lösungen:

                    a) Break-Even-Point ist bei 9,80 Kurs
                    b) die untere Wertgrenze für Kaufoption ist verletzt:
                    f0=o,80<So-B/(1+r)^T=10-9/(1+0,04)^2=1,678
                    c) eine Arbitragstrategie besteht darin, in t=0 die Aktie zu verkaufen, eine Call-Option zu kaufen und den Differenzbetrag zum risikolosen Zinssatz anzulegen.
                    2 Zahlungen: in t=0: +10-0,80=+9,20;
                    in t=1 (St>B): 9,2*1,04^2=9,95, d.h. St-9-St+9,95=0,95>0
                    d)(ii) So (in 2 Jahren) steigt um 20% (u=1,2) =12,- und fällt um 12% (d=0,88)=8,8,-
                    Risikoneutrale Erwartungswert: 10*1,04^2=10,82
                    10,82=12q+(1-q)*8,8 => q=0,63
                    E(fo)=q*3+(1-q)*0=0,63*3=1,89
                    fo=1,89/1,04^2=1,74
                    (iii) Kurssteigerung v. 10% pro Jahr (10,-=>11,-=>12,1)
                    Kursverlust v. 6% pro Jahr (10,-=>9,4,-=>8,8836,-)
                    Risikoneutrale Erwartungswert: 10*1,04^2=10,816
                    10,816=12,1q+(1-q)*8,836 => q=0,60661
                    E(fo)=q*3,1+(1-q)*0=0,60661*3=1,8805
                    fo=1,8805/1,04^2=1,74

                    fo ist gleich wie im d)ii => keine Änderungen

                    hoffe liege ich richtig.
                    LG

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                    #171696
                    Josie
                    Teilnehmer

                      Hallo,
                      bei ii) komme ich auf einen anderen Optionswert: 1,89/1,04² = 1,747 = 1,75.

                      Bei iii) komme ich auch einen Optionswert von 1,70 €.

                      Gruß Josie

                      #171698
                      miskop23@gmail.com
                      Teilnehmer

                        Hallo Josie,

                        danke für Rückmeldung.

                        bei ii) habe ich nicht abgerundet.

                        frage: wie kommst du bei iii) auf 1,70?? (wo ist mein Denkfehler??)

                        danke dir im voraus

                        Gruß Peter

                        #171700
                        Josie
                        Teilnehmer

                          Hallo Peter,
                          ich vermute…du hast den Mehrperioden- Fall nicht beachtet. Man muss erst die letzte Periode bestimmen und dann rückwärts zur ersten Periode um von dort den Wert in t = 0 zu bestimmen. Schau mal auf S. 218 nach, die Abbildung dort hat mir ein wenig geholfen.

                          Gruß Josie

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                          #171702
                          miskop23@gmail.com
                          Teilnehmer

                            Josie,

                            danke dir..

                            Gruß Peter

                            #171774
                            Minka227
                            Teilnehmer

                              Wenn ich für j=1 die beiden Optionswerte habe, wie mache ich dann weiter?

                              #171895
                              Anna

                                Hallo,
                                kann jemand den Lösungsweg für die Aufgabe iii.) erklären?
                                Leider komme ich überhaupt nicht auf die Lösung und komme auch mit dem Skript nicht weiter…:(

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                                #171905
                                Quentin

                                  @Minka
                                  Die beiden Optionswerte in die Formel für den Erwartungswert von f_1 einsetzen, also = q*f_1up + (1-q)*f_1down. Das dann abzinsen für f_0, also wie gehabt. Komme so auch auf 1,70.

                                Ansicht von 15 Beiträgen - 1 bis 15 (von insgesamt 30)

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