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  • #219472
    Daniel

      Ich komme auch auf Tims Ergebnisse. Die Ableitung der Präferenzfunktion nach w1 ist aber so ein langer Term, daß man da schnell ein Vorzeichen verdreht oder so.

      #219519
      Angelika
      Teilnehmer

        Hallo zusammen, hätte jemand die Herleitung zu 2e)? Auf Seite 38 sind in den Berechnungen die Werte”Rendite und Standardabweichung” vorgeben, in der Aufgabe sind die Werte jedoch zu ermitteln.

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        #219543
        Daniel

          Nach meinem Verständnis müssen Erwartungswert und Standardabweichung für das Tangentialportfolio berechnet werden analog zu den vorhergehenden Aufgaben, um dann die Optimierungsaufgabe nach w0 zu berechnen.

          #219544
          Daniel

            Tim, für 2e komm ich auf dieselben Werte abgesehen von Rundungsunterschieden.

            #219553
            Tim Thaler
            Teilnehmer

              👍

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              #219569
              andreas.ar
              Teilnehmer

                Meine Ergebnisse stimmen soweit mit denen der anderen überein. Nur bei Aufgabe 2b) komme ich auf eine Standardabweichung von 12%.

                #219570
                Tim Thaler
                Teilnehmer

                  12% ist auch mein Ergebnis bei 2b)

                  #219574
                  Daniel

                    Für die drei Lambdas erhalte ich als Erwartungswert und Standardabweichungen:

                    Lambda Wo E STD
                    ———————————————————
                    0,5 -171,54% 12,81% 34,38% (ganz schön wild)
                    1 – 35,77% 6,91% 17,19%
                    5 72,85% 2,18% 3,44%

                    Paßt das so, deckt sich das mit Euren Ergebnissen?

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                    #219577
                    Daniel

                      Fabio & Florian,

                      wie seid ihr denn auf das Ergebnis von a gekommen? Ich hab da 95,88? Denkfehler bei mir?

                      #219590
                      Jacek

                        Hallo zusammen,

                        hab gerade gesehen, dass wir heute die EA abgeben müssen. Kann mir jemand zum Vergleich die Aufgabe 2 hier reinsetzen? Ich will sie unbedingt heute noch verschicken? Wäre nett falls jemand die Nachricht noch liesst…

                        #219619
                        i

                          Danke für die zahlreichen Rückmeldungen! war echt eine Erfahrung Wert mal zu sehen wie es so läuft…danke nochmal und viel Erfolg noch im Studium.und nein…bitte keine Rückmeldungen:-)

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                          #219644
                          Daniel

                            ? War das ein passiv-agressiver Rant?

                            #219673
                            Tim Thaler
                            Teilnehmer

                              Weil wir hier nur Ergebnisse diskutiert und nicht komplette Lösungen innerhalb von wenigen Stunden zur Verfügung gestellt haben?

                              #219697
                              Daniel

                                Es gibt noch ne zweite EA, es ist also nichts schlimmes passiert, außer daß er ein wenig selbst arbeiten muß statt sich durchzuschnorcheln.

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