Ansicht von 15 Beiträgen - 1 bis 15 (von insgesamt 29)
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  • #219230
    Bojan

      Hallo zusammen,

      Findet sich hier noch jemand der sich mit der EA 1 auseinandergesetzt hat?
      Irgendwie hänge ich bei er Berechnung des Korrelationskoeffizienten…

      Freue mich über jede Hilfe bzw. Jeden Austausch dazu =)

      Viele Grüße,
      Bojan

      #219299
      Daniel

        Ist doch in KE 1 detailliert erläutert?

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        #219439
        Fabio

          So, spät aber doch hier meine Lösungen für den 1. Teil der 1. EA Finanzwirtschaft 2020/21

          a) 97,55
          b) 4,02
          c) A
          d1) 0,99
          d2) 0,95
          d3) 0,90

          Teil 2 mache ich jetzt. Freue mich über Leute, die ihre Lösungen zeigen ^^

          #219441
          Florian
          Teilnehmer

            Guten Abend,

            die Lösungen für den ersten Teil habe ich genauso.

            Leider finde ich das Skript bezüglich des Korrelationskoeffizienten nicht sonderlich hilfreich, was die praktische Lösung der Aufgabe in der Einsendearbeit betrifft.

            Habt ihr einen Vorschlag für eine treffende Online-Erläuterung? Die Klassiker wie Study-help etc. haben mir jetzt nicht unbedingt weiter geholfen.

            #219444
            Daniel

              Fabio / Florian, ist das der “digitale” Teil?

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              #219445
              Florian
              Teilnehmer

                Für den Aufgabenteil 2 habe ich bis jetzt:

                a) Korrelationskoeffizient von 0,3
                b)erwartete Portfoliorendite von 5%
                erwartete Standardabweichung von 14,88 %

                c) hier bin ich mir nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe.
                Durch die positive, gegebene Kovarianz korrelieren die beiden Aktien
                positiv. Dementsprechend wäre die risikoärmste Investition alleine in
                Aktie B oder irre ich mich da?

                #219446
                Daniel

                  Nochmal wg. Korrelationskoeffizient, insbes. praktische Berechnung (ihn inhaltlich als Maß zu begreifen, ist sicherlich herausfordernder). Auf S. 11 wird der doch definiert. Die Größen Kovarianz und Varianz (als Quadrat der Standardabweichung) sind doch vorgegeben. Wo genau liegt das Problem in der Berechnung? Oder hab ich da was falsch verstanden?

                  #219448
                  Florian
                  Teilnehmer

                    Manchmal sieht man die Lösung vor lauter Formeln nicht! :D

                    Mittlerweile sollte das verstanden sein, sofern du meine Lösung von 2a bestätigen kannst?

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                    #219449
                    Daniel

                      Ja, ich komm auch auf 0,3. Aber: wie kommst du zu den 5% bzw. 14,88%?

                      #219450
                      Florian
                      Teilnehmer

                        Die erwartete Rendite der einzelnen Aktien mal die Gewichtung:

                        0,36*0,07+0,64*0,04 = 0,0508% -> 5,08%

                        Die erwartete Standardabweichung der einzelnen Aktien mal die Gewichtung:

                        0,36*0,2 + 0,64*0,12= 0,1488 -> 14,88%

                        #219452
                        Daniel

                          Richtig, 5,08%. Die Standardabweichung des Portfolios berechnet sich jedoch nicht einfach nur aus den einzelnen Standardabweichungen, schau mal S. 13 Mitte!

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                          #219453
                          Daniel

                            …bzw. S. 13 oben für die allg. Definition der Portfoliovarianz, die Standardabweichung ist ja einfach die Wurzel daraus.

                            #219463
                            Tim Thaler
                            Teilnehmer

                              Weitere Ergebnisse zum Vergleichen:

                              2c) w = 18%, Rendite = 4,54%, Standardabweichung = 11,45%

                              2d) 93%, 55,5%, 25,5% (jeweils Anteil Aktie A)

                              2e) -171,54%, -35,77%, 72,85% (jeweils Anteil risikofreie Anlage)

                              #219465
                              Daniel

                                Tim: c) hab ich sehr ähnlich, Standardabweichung eine Nachkommastelle mehr (steht irgendwo, wie genau man das rechnen soll?). Bei d) komm ich auf andere Werte, wills aber nochmal durchrechnen.

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                                #219471
                                Florian
                                Teilnehmer

                                  für 2c)
                                  komme ich bei der Risikoaversion von 0,5 auf 3,72
                                  ” ” ” ” ” von 1 auf 0,93 -> 93%
                                  ” ” ” ” ” von 5 auf 0,21 -> 21%
                                  mathematisch erschließt sich mir mein Ergebnis der Risikoaversion, jedoch im kontext zur Aufgabe nicht.

                                Ansicht von 15 Beiträgen - 1 bis 15 (von insgesamt 29)

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